राजशाही घराने से आने के कारण राजा भैया को कुछ शौक विरासत में मिले हैं। राजा भैया को घुड़सवारी, महंगी गाड़ियों और बाइक भी शौक है। इतना ही राजा भैया हेलिकॉप्टर भी उड़ाया करते हैं।
राजा भैया के पास कई देशी नस्लों के कुत्ते हैं। इसमें कुछ स्निफर डॉग भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, Vizsla नाम का एक यूरोपियन कुत्ता है, जिसकी भारत में कीमत पचास हजार से डेढ़ लाखतक है ।
रघुराज प्रताप उर्फ राजा भैया के काफिले में नई फॉर्चूनर, लेजेंडर से लेकर लैंड रोवर डिफेंडर तक शामिल है। इनकी कीमत करीब 35 लाख से लेकर डेढ़ करोड़ तक है। उन्हें बाइक की सवारी भी बहुत पसंद है।
राजा भैया को डिजाइनर जिप्सी और बुलेट चलाने का शौक भी राजा भैया को खूब है। इनके पास बाइकों का भी कलेक्शन है।
राजा भैया ने घुड़सवारी के भी शौकिन हैं। पहली बार 6 साल की उम्र में घुड़सवारी की थी। उनके पिता उदय प्रताप सिंह चाहते थे कि उनका बेटा बहादुरी वाले खेलकूद करे। उनके यहां एक दर्जन से अधिक घोड़े थे।
अभी हाल ही में राजा भैया की तस्वीर जुगाड़ गाड़ी चलाते हुए वायरल हो रही है। दरअसल, बेंती कोठी पर एक समर्थक अपनी जुगाड़ गाड़ी चलाकर मिलने आया था। राजा भैया ने जब वह गाड़ी देखी तो उनका मन उसे चलाने के लिए मचल गया।